Skripsi

Analisis Komparatif Volatilitas Harga Saham Dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Listing Bursa Efek Indonesia Terdampak Covid-19

---

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan serta pengaruh volatilitas
harga saham, dan volume perdagangan saham terhadap return saham pada perusahaan
listing Bursa Efek Indonesia yang terdampak Covid-19. Desain penelitian ini
menggunakan metode penelitian kausal komparatif. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari website resmi Indonesian Stock
Exchange (IDX). Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan
purposive sampling sebanyak 168 perusahaan. Periode yang digunakan dalam
penelitian ini selama 75 hari sebelum dan 75 hari sesudah pengumuman kasus pertama
Covid-19 masuk Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa volatilitas harga saham dan volume
perdagangan saham berpengaruh signifikan positif terhadap return saham sebesar
7,2%. Hasil uji Paired Sample t-Test untuk variabel volatilitas harga saham memiliki
perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-
19 masuk Indonesia. Sedangkan untuk variabel volume perdagangan dan return saham
tidak memiliki perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman kasus
pertama Covid-19 masuk Indonesia.
Kata Kunci : Volatilitas Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, Return Saham,
dan Pandemi Covid-19

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SKR FEA 1235

Penerbit

Palembang, Sumatera Selatan : FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA., 2021

Deskripsi Fisik

xvi + 80 hal.; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar