Skripsi
Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Return Saham Pada Sub Sektor Bank Di Bursa Efek Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan yang terjadi dalam
dunia bisnis saham di Bursa Efek Indonesia, dimana banyaknya perusahaan yang
mendaftarkan diri secara go public. Khususnya perusahaan perbankan yang
sahamnya relatif stabil. Salah satu faktor yang mempengaruhi return saham
perusahaan perbankan adalah laporan keuangan. Tolak ukur yang dapat digunakan
dalam menilai laporan keuangan adalah rasio likuiditas dan solvabilitas.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dari
pengaruh yang diberikan rasio likuiditas dan solvabilitas terhadap return saham
pada sub sektor bank yang ada di Bursa Efek Indonesia.
Data yang digunakan dalam analisis bersumber dari data sekunder dengan
sampel sebanyak 13 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis
regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 19.0.
Hasil penelitian menunjukan nilai Sig. pada uji F adalah 0,395, nilai Sig.
variabel rasio likuiditas pada uji t adalah 0,294, dan nilai Sig. variabel rasio
solvabilitas pada uji t adalah 0,402. Korelasi rasio likuiditas dan solvabilitas
terhadap return saham adalah sebesar 0,224 dengan nilai determinasi sebesar 0,05
atau 5%.
Dengan demikian, tidak ada pengaruh yang signifikan dari rasio likuiditas
dan rasio solvabilitas dengan terhadap return saham pada sub sektor bank di
Bursa Efek Indonesia secara simultan maupun parsial.
Kata kunci : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Cash Ratio, Debt Ratio, dan
Return Saham
Tidak tersedia versi lain